La congregazione delle Vergini di Gesù venne fondata da Cinzia Gonzaga assieme alle sorelle Olimpia e Gridonia: figlia del marchese di Castiglione delle Stiviere Rodolfo Gonzaga (fratello minore di san Luigi Gonzaga), quando il padre scomunicato venne assassinato (1593) decise di espiare le colpe della famiglia (anche il capostipite dei marchesi di Castiglione, Rodolfo Gonzaga, era morto durante la battaglia di Fornovo) abbracciando la vita religiosa.
Il suo confessore Virgilio Cepari, gesuita, la fece desistere dal proposito di trasferirsi a Innsbruck e le suggerì di fondare a Castiglione un collegio per l'educazione dei ragazzi (da affidare ai religiosi della Compagnia di Gesù) e uno per l'istruzione delle fanciulle, di cui lei stessa avrebbe assunto la direzione. Il collegio femminile venne aperto in casa Aliprandi (appartenente alla famiglia della madre di Cinzia) il 21 giugno 1608 (festa di san Luigi) e venne approvato civilmente dal marchese Francesco (fratello e successore di Rodolfo) il 27 settembre successivo.
La prima comunità era formata dalle tre sorelle Gonzaga e da altre sette nobildonne. Le appartenenti alla compagnia non erano religiose nel senso canonico del termine: emettevano solo il voto di castità, il giuramento di perseveranza e la promessa di obbedienza alla superiora della casa (che portava il titolo di prelata); accanto alle signore Vergini, erano previste anche delle oblate, per il servizio domestico. L'ammissione al collegio era riservata alle fanciulle di nobile famiglia.
Il collegio sopravvisse alle soppressioni dell'età napoleonica perché non gestito da religiose e alle leggi eversive del 1866 perché privo di personalità giuridica; nel 1930 venne riconosciuto come ente morale secondo le norme del concordato del 1929 e il 15 gennaio 1952 le Vergini di Gesù ottennero dalla Santa Sede il riconoscimento di istituzione di diritto pontificio.
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